PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с LYM9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с LYM9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while LYM9.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 11.14%/yr for LYM9.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и LYM9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции LYM9.DE по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.14% соответственно.

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
38.89%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
2.58%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
73.80%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и LYM9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%1.12%46.11%50.04%-9.16%15.64%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and LYM9.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2008 г.

0.54

The correlation between EXV1.DE and LYM9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

EXV1.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV1.DELYM9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.65

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.46

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

9.45

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

31.90

-23.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV1.DE vs. LYM9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа LYM9.DE равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и LYM9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV1.DELYM9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.65

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.16

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и LYM9.DE

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и LYM9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DELYM9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.30%

-72.01%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-7.81%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-41.61%

+21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-55.00%

+26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-55.00%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.77%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-42.85%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.32%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и LYM9.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.77%, в то время как у Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYM9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DELYM9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.97%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

15.84%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

20.25%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

22.20%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

21.82%

+3.21%

Сравнение комиссий EXV1.DE и LYM9.DE

EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и LYM9.DE

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности LYM9.DE в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and LYM9.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while LYM9.DE is Energy Equities. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.60% for LYM9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и LYM9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор