Сравнение EXUS с XMWX.L
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and XMWX.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 8.62% vs 25.68% for XMWX.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for XMWX.L.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и XMWX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у XMWX.L с доходностью 10.28%.
EXUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMWX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и XMWX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.16% | 3.87% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 10.28% | 13.50% |
Correlation
The correlation between EXUS and XMWX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between EXUS and XMWX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. XMWX.L — Ранг доходности на риск
EXUS
XMWX.L
Сравнение EXUS c XMWX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | XMWX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.56 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и XMWX.L
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки XMWX.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и XMWX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -29.33% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -25.65% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -14.73% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -20.01% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 16.46% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и XMWX.L
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMWX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 3.19% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 10.11% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 42.86% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 37.31% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 37.31% | -18.21% |
Сравнение комиссий EXUS и XMWX.L
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMWX.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и XMWX.L
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and XMWX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMWX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMWX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.15% for XMWX.L.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и XMWX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор