Сравнение EXUS с CSPX.L
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, EXUS returned 9.21% vs 23.01% for CSPX.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.36%.
EXUS
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам EXUS и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 8.02% | 3.87% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | 15.25% |
Correlation
The correlation between EXUS and CSPX.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
EXUS
CSPX.L
Сравнение EXUS c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.80 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 11.32 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и CSPX.L
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -33.90% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -8.17% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.49% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.03% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и CSPX.L
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 2.78% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 9.23% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 12.10% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.06% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.16% | +2.95% |
Сравнение комиссий EXUS и CSPX.L
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и CSPX.L
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and CSPX.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSPX.L is S&P 500. They also come from different issuers: Macquarie and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор