Сравнение EXUS с BUFI
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past year, EXUS returned 8.62% vs 12.33% for BUFI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.95%.
EXUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.16% | 3.87% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.95% | 7.83% |
Correlation
The correlation between EXUS and BUFI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between EXUS and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. BUFI — Ранг доходности на риск
EXUS
BUFI
Сравнение EXUS c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.18 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 8.65 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и BUFI
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -7.43% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -5.69% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.08% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.84% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.43% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и BUFI
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 2.38% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 7.33% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 8.62% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 9.15% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 9.15% | +9.95% |
Сравнение комиссий EXUS и BUFI
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и BUFI
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and BUFI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (7.93%) compared to BUFI (2.38%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.33% vs 8.62% for EXUS. On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.33% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
EXUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BUFI.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Macquarie and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор