PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 47.41% for XDW0.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%-0.60%

Correlation

The correlation between EXUS.L and XDW0.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.22

The correlation between EXUS.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и XDW0.L

Секторы
EXUS.L
XDW0.L

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

18.6%

-

Технологии

10.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

5.9%
99.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.1%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
XDW0.L

-

Промышленность

EXUS.L
18.6%
XDW0.L

-

Технологии

EXUS.L
10.1%
XDW0.L

-

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
XDW0.L

-

Энергетика

EXUS.L
5.9%
XDW0.L
99.9%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
XDW0.L
0.1%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
XDW0.L

-

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.46

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.05

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.89

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

12.98

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.46

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.39

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и XDW0.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-63.72%

+50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.14%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.03%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-12.31%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.64%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.38%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.33%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

19.23%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

24.24%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

26.16%

-10.87%

Сравнение комиссий EXUS.L и XDW0.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и XDW0.L

Ни EXUS.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and XDW0.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while XDW0.L is Energy Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор