PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.06% vs 29.45% for ISPA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%13.24%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and ISPA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between EXUS.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

EXUS.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.35

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.67

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

8.10

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

28.73

-19.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.35

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-38.91%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-3.63%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.09%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.46%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.03%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и ISPA.DE

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.62%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

6.51%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

8.77%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.00%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

14.79%

-1.40%

Сравнение комиссий EXUS.DE и ISPA.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и ISPA.DE

EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.

EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.46% for ISPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор