Сравнение EXSH.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EXSH.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SXR8.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.95%	44.94%	5.72%	10.87%	-9.92%	23.55%	-9.64%	27.73%	-4.87%	5.22%
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-2.80%	4.73%	32.32%	22.47%	-14.31%	40.74%	6.80%	34.49%	-1.05%	6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.67% соответственно.

EXSH.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: 1.78%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 14.65%

1 год: 30.60%

3 года*: 21.00%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 9.88%

SXR8.DE

1 день: 0.21%

1 месяц: -2.54%

С начала года: -2.80%

6 месяцев: -0.13%

1 год: 10.46%

3 года*: 16.02%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 13.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXSH.DE:

EXSH.DE с EXSG.DE EXSH.DE с WPEA.PA EXSH.DE с WTEE.DE EXSH.DE с SCHG EXSH.DE с SCHD EXSH.DE с IUKD.L EXSH.DE с VHYG.L

Часто сравнивают с SXR8.DE:

SXR8.DE с VUAA.L SXR8.DE с VWCE.DE SXR8.DE с VOO SXR8.DE с SXRV.DE SXR8.DE с SPY5.DE SXR8.DE с I500.DE SXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и SXR8.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

EXSH.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

SXR8.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXSH.DE	SXR8.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	0.61	+1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	0.92	+1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.14	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.18	2.37	+2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.40	8.02	+9.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXSH.DE	SXR8.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	0.61	+1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	0.79	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.84	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.74	-0.44

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и SXR8.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.77%	5.15%	5.86%	6.39%	6.06%	3.77%	3.58%	4.50%	4.42%	5.03%	4.99%	3.96%
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXSH.DE	SXR8.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.20%	-33.78%	-36.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.09%	-8.40%	-1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.98%	-23.32%	+0.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.34%	-33.78%	-6.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.28%	-5.01%	+2.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.31%	-5.22%	-17.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	2.10%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и SXR8.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXSH.DE	SXR8.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	3.62%	+1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	8.61%	+0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.66%	17.16%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.48%	15.18%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.14%	16.14%	+1.00%

Сравнение EXSH.DE с SXR8.DE

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и SXR8.DE

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SXR8.DE

Доходность по периодам

EXSH.DE

SXR8.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и SXR8.DE

Доходность на риск

EXSH.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

EXSH.DE

SXR8.DE

Сравнение EXSH.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXSH.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и SXR8.DE

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и SXR8.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и SXR8.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)