PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с SELD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE).

EXSH.DE и SELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.02%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSH.DE показывает доходность 4.95%, а SELD.DE немного выше – 5.02%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции SELD.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 9.15% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

SELD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.74%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с VTSELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и SELD.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXSH.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DESELD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.58

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

5.10

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

17.35

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELD.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и SELD.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SELD.DE в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		6.17%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и SELD.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, примерно равная максимальной просадке SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-70.30%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.93%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-23.02%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-40.65%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.13%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-25.54%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и SELD.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 5.20% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.15%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.78%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.48%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.76%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.42%

-0.28%