Сравнение EXSG.DE с TDIV.AS
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям TDIV.AS по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.02% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and TDIV.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.77 |
The correlation between EXSG.DE and TDIV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
TDIV.AS
Сравнение EXSG.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.19 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 19.93 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -36.06% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -3.51% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -15.26% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -15.26% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -36.06% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.99% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -3.93% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.26% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и TDIV.AS
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.38% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 6.65% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 9.06% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.07% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.31% | +3.41% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и TDIV.AS
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор