Сравнение EXSG.DE с CEMT.DE
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSG.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EXSG.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 7.41% против 6.44% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and CEMT.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EXSG.DE and CEMT.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
CEMT.DE
Сравнение EXSG.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.10 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.03 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.77 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -37.66% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -4.26% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -14.36% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -29.23% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -37.66% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.39% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -7.08% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.16% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и CEMT.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.00% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 0.00% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 6.11% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.61% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.11% | +1.61% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и CEMT.DE
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSG.DE.
EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор