Сравнение EXSE.DE с SC0D.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSE.DE показывает доходность 7.33%, а SC0D.DE немного ниже – 7.29%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.37% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 17.93% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and SC0D.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between EXSE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
SC0D.DE
Сравнение EXSE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.87 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -38.50% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.93% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -16.54% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -23.38% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -38.50% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.53% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.22% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.21% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.94% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.94% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 15.95% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.53% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 18.27% | -0.93% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и SC0D.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EXSE.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор