Сравнение EXSE.DE с ASWA.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and ASWA.DE (HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while ASWA.DE tracks the SGI European Green Deal ESG Screened. Both are passively managed. Over the past year, EXSE.DE returned 15.08% vs 0.26% for ASWA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ASWA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и ASWA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ASWA.DE с доходностью -10.58%.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
ASWA.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.85%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и ASWA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 3.48% |
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | -10.58% | 26.07% | -11.37% | -2.40% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and ASWA.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between EXSE.DE and ASWA.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. ASWA.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
ASWA.DE
Сравнение EXSE.DE c ASWA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | ASWA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.01 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 0.03 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.01 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и ASWA.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки ASWA.DE в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и ASWA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -30.36% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -30.36% | +20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -23.85% | +22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.15% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 10.54% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и ASWA.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc (ASWA.DE) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | ASWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.52% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 37.06% | -26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 33.68% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 24.72% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 24.72% | -7.38% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и ASWA.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASWA.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и ASWA.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ASWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWA.DE HANetf European Green Deal UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and ASWA.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASWA.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while ASWA.DE tracks SGI European Green Deal ESG Screened. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.60% for ASWA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и ASWA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор