Сравнение EXSA.DE с IUSQ.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.38% соответственно.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and IUSQ.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between EXSA.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXSA.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.08 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 16.69 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.31 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -33.60% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.48% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -21.25% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -21.25% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.60% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.55% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -4.19% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и IUSQ.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.03% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.26% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.47% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.02% | +0.76% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и IUSQ.DE
И EXSA.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор