PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXS2.DE с 540J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS2.DE с 540J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and 540J.DE (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while 540J.DE tracks the MSCI Switzerland. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 8.08%/yr vs 9.28%/yr for 540J.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for 540J.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXS2.DE и 540J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS2.DE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у 540J.DE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям 540J.DE по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.28% соответственно.

EXS2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
0.12%
С начала года
3.65%
1 год
-5.39%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.08%

540J.DE

1 день
1.56%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
9.39%
С начала года
10.74%
1 год
22.37%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS2.DE и 540J.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		3.65%5.33%1.65%13.57%-26.01%21.05%6.14%22.25%-3.77%39.92%
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		10.74%18.39%3.70%10.71%-12.90%29.35%1.20%35.11%-4.78%7.45%

Correlation

The correlation between EXS2.DE and 540J.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EXS2.DE and 540J.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXS2.DE:
EXS2.DE с ^NDXEXS2.DE с ^GDAXIEXS2.DE с EUNL.DEEXS2.DE с IUSQ.DEEXS2.DE с PRAZ.DEEXS2.DE с EUN0.DEEXS2.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с 540J.DE:
540J.DE с SPY540J.DE с ^GSPC540J.DE с PR1Z.DE540J.DE с WTEE.DE540J.DE с PRAZ.DE540J.DE с CEMT.DE540J.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

EXS2.DE vs. 540J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
540J.DE
Ранг доходности на риск 540J.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 540J.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 540J.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 540J.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 540J.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 540J.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS2.DE c 540J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS2.DE540J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.58

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.36

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.86

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

6.55

-7.23

EXS2.DE vs. 540J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS2.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа 540J.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS2.DE и 540J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS2.DE и 540J.DE

Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки 540J.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и 540J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS2.DE540J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-26.00%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.98%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-15.78%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-17.64%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-26.00%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-1.31%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-5.63%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

3.41%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS2.DE и 540J.DE

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (540J.DE) имеют волатильность 4.72% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS2.DE540J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.60%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.34%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.08%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

13.73%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.05%

+5.28%

Сравнение комиссий EXS2.DE и 540J.DE

EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии 540J.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS2.DE и 540J.DE

Ни EXS2.DE, ни 540J.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
540J.DE
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.15%0.25%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EXS2.DE and 540J.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 540J.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

540J.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.

EXS2.DE tracks TecDAX®, while 540J.DE tracks MSCI Switzerland. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.25% for 540J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и 540J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор