Сравнение EXS1.DE с XB4A.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.98%/yr vs 14.60%/yr for XB4A.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и XB4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям XB4A.DE по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.60% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и XB4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 32.88% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and XB4A.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between EXS1.DE and XB4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
XB4A.DE
Сравнение EXS1.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | XB4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.13 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 13.97 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и XB4A.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и XB4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -53.54% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.88% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -16.26% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -32.50% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -53.54% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.88% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.23% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и XB4A.DE
Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 14.95% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.66% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.15% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 20.15% | -2.04% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и XB4A.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XB4A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и XB4A.DE
Ни EXS1.DE, ни XB4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and XB4A.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XB4A.DE.
EXS1.DE tracks DAX®, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.25% for XB4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и XB4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор