Сравнение EXS1.DE с IUSQ.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.38% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and IUSQ.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between EXS1.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXS1.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.08 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 16.69 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.31 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -33.60% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -6.48% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -21.25% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -21.25% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.60% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.55% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.19% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.59% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и IUSQ.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.03% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 8.26% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.47% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.94% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.02% | +3.34% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и IUSQ.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и IUSQ.DE
Ни EXS1.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор