PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXIE.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIE.DE показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.


EXIE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.03%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и LGGE.DE


2026 (YTD)202520242023
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc
7.44%20.59%8.32%6.62%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
11.27%38.29%14.07%7.88%

Correlation

The correlation between EXIE.DE and LGGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between EXIE.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EXIE.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXIE.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.61

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

13.07

-6.65

EXIE.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIE.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIE.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXIE.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.13

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и LGGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXIE.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-20.11%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.28%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.71%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.09%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.23%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и LGGE.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXIE.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.60%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.47%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.99%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.60%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

14.60%

-1.61%

Сравнение комиссий EXIE.DE и LGGE.DE

EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIE.DE и LGGE.DE

EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы


EXIE.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXIE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXIE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for EXIE.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор