Сравнение EXIE.DE с LGGE.DE
EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600 while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXIE.DE returned 13.87%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXIE.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIE.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXIE.DE показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
EXIE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXIE.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 7.44% | 20.59% | 8.32% | 6.62% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 7.88% |
Correlation
The correlation between EXIE.DE and LGGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between EXIE.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIE.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
EXIE.DE
LGGE.DE
Сравнение EXIE.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIE.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.61 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 13.07 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIE.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.19 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXIE.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIE.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -20.11% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -7.28% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -14.71% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.09% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.23% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIE.DE и LGGE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIE.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.60% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.47% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.99% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.60% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.60% | -1.61% |
Сравнение комиссий EXIE.DE и LGGE.DE
EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIE.DE и LGGE.DE
EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
EXIE.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for EXIE.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор