PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXIE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		1.66%20.59%8.32%6.62%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%15.15%
Разные валюты инструментов

EXIE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXIE.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

EXIE.DE

1 день
2.59%
1 месяц
-3.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с GLDEXIE.DE с H4ZZ.DEEXIE.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXIE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.66

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

2.77

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIE.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Корреляция

Корреляция между EXIE.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXIE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-56.78%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.14%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-10.75%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и ^GSPC

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXIE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.42%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.93%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

20.69%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

16.81%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.63%

-5.93%