PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXIE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXIE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXIE.DE показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.

EXIE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.03%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		7.44%7.67%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%10.65%

Correlation

The correlation between EXIE.DE and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с H4ZZ.DEEXIE.DE с GLDEXIE.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

EXIE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIE.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.98

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-7.57%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.20%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.39%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.22%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

12.22%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

12.22%

+0.77%

Часто задаваемые вопросы

EXIE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIE.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор