PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIE.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXIE.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE).

EXIE.DE и H4ZZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXIE.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXIE.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)202520242023
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		1.33%20.59%8.32%6.62%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.46%22.35%10.99%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, EXIE.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью -1.46%.

EXIE.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.97%
С начала года
1.33%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с ^GSPCEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с GLDEXIE.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DEH4ZZ.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий EXIE.DE и H4ZZ.DE

EXIE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

EXIE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIE.DEH4ZZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.33

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

4.89

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIE.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIE.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIE.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIE.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXIE.DE и H4ZZ.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIE.DE и H4ZZ.DE

Ни EXIE.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXIE.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка EXIE.DE за все время составила -16.04%, примерно равная максимальной просадке H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIE.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXIE.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-16.46%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.94%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-7.60%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.66%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.98%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIE.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) составляет 5.67%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EXIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXIE.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.31%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.97%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.29%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

15.55%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.55%

-2.85%