PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIA.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXIA.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXIA.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

EXIA.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.30%
6 месяцев
6.47%
1 год
2.99%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIA.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)		4.30%17.20%18.59%21.57%-14.54%4.16%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%8.31%

Correlation

The correlation between EXIA.DE and SC0D.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between EXIA.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXIA.DE:
EXIA.DE с CHDVD.SWEXIA.DE с VGER.DEEXIA.DE с VOOEXIA.DE с VTVEXIA.DE с AMES.DEEXIA.DE с ELFC.DEEXIA.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

EXIA.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIA.DE
Ранг доходности на риск EXIA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIA.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIA.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.98

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.54

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.43

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

4.87

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIA.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIA.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIA.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EXIA.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIA.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-38.50%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.93%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.54%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-23.38%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.22%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.21%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIA.DE и SC0D.DE

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.76% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIA.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.94%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.95%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.53%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.27%

-1.35%

Сравнение комиссий EXIA.DE и SC0D.DE

EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIA.DE и SC0D.DE

Ни EXIA.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXIA.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EXIA.DE.

EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор