Сравнение EXI5.DE с SPY2.DE
EXI5.DE (iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - EXI5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Real Estate while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI5.DE returned -4.96%/yr vs 2.27%/yr for SPY2.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI5.DE charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI5.DE и SPY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI5.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 8.38%.
EXI5.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.04%
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI5.DE и SPY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | -0.40% | 3.76% | -4.15% | 17.26% | -37.90% | 16.10% | -8.71% | 4.29% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
Correlation
The correlation between EXI5.DE and SPY2.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between EXI5.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI5.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск
EXI5.DE
SPY2.DE
Сравнение EXI5.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI5.DE | SPY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.48 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.38 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI5.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.89 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXI5.DE и SPY2.DE
Максимальная просадка EXI5.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI5.DE и SPY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI5.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -42.59% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -6.86% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -20.14% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.08% | -30.72% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -7.69% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -15.50% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.33% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI5.DE и SPY2.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EXI5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI5.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.82% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 8.57% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.46% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.06% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.91% | +0.37% |
Сравнение комиссий EXI5.DE и SPY2.DE
EXI5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY2.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI5.DE и SPY2.DE
Дивидендная доходность EXI5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI5.DE iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.02% | 1.82% | 2.05% | 2.19% | 0.93% | 1.30% | 2.10% | 2.15% | 3.10% | 2.80% | 2.65% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI5.DE and SPY2.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EXI5.DE.
EXI5.DE tracks STOXX® Europe 600 Real Estate, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXI5.DE and 0.40% for SPY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI5.DE и SPY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор