Сравнение EXI3.DE с EDMU.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI3.DE returned 10.15%/yr vs 12.84%/yr for EDMU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for EDMU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и EDMU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI3.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у EDMU.DE с доходностью 10.40%.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
EDMU.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и EDMU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 9.53% |
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 10.40% | 2.64% | 31.12% | 22.05% | -17.35% | 38.97% | 10.90% | 13.90% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and EDMU.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between EXI3.DE and EDMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. EDMU.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
EDMU.DE
Сравнение EXI3.DE c EDMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | EDMU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.85 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 9.88 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | EDMU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и EDMU.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки EDMU.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и EDMU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | EDMU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -33.43% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.15% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -24.12% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -24.12% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -5.36% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.36% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и EDMU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | EDMU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.69% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.80% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 11.93% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.55% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.39% | -1.33% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и EDMU.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EDMU.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и EDMU.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMU.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and EDMU.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.07% for EDMU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и EDMU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор