Сравнение EXI2.DE с WRLD.DE
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and WRLD.DE (Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF) are both Global Equities funds - EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50 while WRLD.DE tracks the Foxberry SMS Environmental Impact 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXI2.DE returned 22.85%/yr vs 10.05%/yr for WRLD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.55%/yr for WRLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и WRLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у WRLD.DE с доходностью 18.45%.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
WRLD.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и WRLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 11.51% |
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 18.45% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and WRLD.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between EXI2.DE and WRLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. WRLD.DE — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
WRLD.DE
Сравнение EXI2.DE c WRLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | WRLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.57 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 11.33 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и WRLD.DE
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки WRLD.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и WRLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -23.55% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.90% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -19.51% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.38% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -9.51% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.50% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и WRLD.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.46%, в то время как у Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.50% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.34% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 14.81% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.98% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.98% | -0.41% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и WRLD.DE
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии WRLD.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и WRLD.DE
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and WRLD.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXI2.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXI2.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for WRLD.DE.
EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while WRLD.DE tracks Foxberry SMS Environmental Impact 100. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.55% for WRLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и WRLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор