Сравнение EXHE.DE с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
EXHE.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и SXRV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | 2.46% | 0.26% | 0.10% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -4.16% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 18.56% соответственно.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
SXRV.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHE.DE и SXRV.DE
EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
SXRV.DE
Сравнение EXHE.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.33 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 6.98 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и SXRV.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и SXRV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -32.80% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -10.03% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -31.33% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -31.33% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.62% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.35% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.72% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 11.87% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 20.55% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 19.85% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 19.67% | -16.53% |