PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

EXHE.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.09%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с QDVL.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и NQSE.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.03

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.56

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.16

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.74

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.49

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и NQSE.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-37.67%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-11.87%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-37.67%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.83%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.72%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.31%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.83%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

12.28%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

19.88%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

20.89%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

21.60%

-18.46%