Сравнение EXHE.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

EXHE.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и EUNL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	-0.40%	2.34%	2.81%	5.29%	-13.04%	-2.32%	1.50%	2.46%	0.26%	0.10%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-1.25%	7.90%	25.93%	20.13%	-13.59%	32.71%	5.48%	31.34%	-5.13%	7.71%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 11.91% соответственно.

EXHE.DE

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: -0.19%

1 год: 1.45%

3 года*: 2.75%

5 лет*: -1.13%

10 лет*: -0.22%

EUNL.DE

1 день: 0.02%

1 месяц: -1.98%

С начала года: -1.25%

6 месяцев: 1.81%

1 год: 12.35%

3 года*: 15.02%

5 лет*: 10.85%

10 лет*: 11.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXHE.DE:

EXHE.DE с UIQ4.DE EXHE.DE с JEPI.L EXHE.DE с IE3E.DE EXHE.DE с LCVB.DE EXHE.DE с SYBQ.DE EXHE.DE с JREB.DE EXHE.DE с QDVL.DE

Часто сравнивают с EUNL.DE:

EUNL.DE с VWCE.DE EUNL.DE с SPY EUNL.DE с IS3N.DE EUNL.DE с XDWD.DE EUNL.DE с AMEW.DE EUNL.DE с QDVE.DE EUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и EUNL.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

EXHE.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXHE.DE	EUNL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.76	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.11	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.17	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	2.79	-2.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.99	10.65	-8.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXHE.DE	EUNL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.76	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	0.76	-1.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.78	-0.84
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.77	-0.36

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и EUNL.DE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	1.68%	1.61%	1.34%	0.88%	0.38%	0.33%	0.39%	0.53%	0.61%	0.89%	1.14%	1.75%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXHE.DE	EUNL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.57%	-33.63%	+17.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.25%	-8.82%	+6.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.41%	-21.73%	+6.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.57%	-33.63%	+17.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.23%	-3.98%	-3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.34%	-4.29%	+0.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.53%	1.71%	-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и EUNL.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXHE.DE	EUNL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	4.25%	-3.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.61%	8.42%	-6.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.31%	16.09%	-13.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.84%	14.19%	-10.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.14%	15.22%	-12.08%

Сравнение EXHE.DE с EUNL.DE

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и EUNL.DE

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и EUNL.DE

Доходность по периодам

EXHE.DE

EUNL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXHE.DE и EUNL.DE

Доходность на риск

EXHE.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

EXHE.DE

EUNL.DE

Сравнение EXHE.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXHE.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и EUNL.DE

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и EUNL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и EUNL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)