PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с KX1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с KX1G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и KX1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 0.22% соответственно.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и KX1G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.38%-0.04%6.26%-17.27%-2.39%2.08%2.53%2.35%-1.12%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%8.82%0.15%0.54%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and KX1G.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.57

Over the past year, EXHD.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с VUAA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMF
Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE

Доходность на риск

EXHD.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DEKX1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.10

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.17

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.13

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.34

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. KX1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHD.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KX1G.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHD.DE и KX1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DEKX1G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и KX1G.DE

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, примерно равная максимальной просадке KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и KX1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DEKX1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-22.43%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.54%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-4.22%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-21.59%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-22.43%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-12.10%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.69%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.34%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и KX1G.DE

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DEKX1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.76%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.80%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.57%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.66%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

5.94%

-0.78%

Сравнение комиссий EXHD.DE и KX1G.DE

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и KX1G.DE

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXHD.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.

EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.14% for KX1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и KX1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор