PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции EXHD.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против -1.18% соответственно.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

DE5A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.43%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.38%-0.04%6.26%-17.27%-2.39%2.08%2.53%2.35%-1.12%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.27%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and DE5A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.91

The correlation between EXHD.DE and DE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с VUAA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMF
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EXHD.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.20

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.26

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.58

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHD.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DE5A.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHD.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DEDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-24.92%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.13%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-4.45%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-22.78%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-24.92%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-19.43%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.30%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.42%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и DE5A.DE

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.44%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.19%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.45%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

5.37%

-0.21%

Сравнение комиссий EXHD.DE и DE5A.DE

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EXHD.DE and DE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.

EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор