PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям D5BC.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против -0.22% соответственно.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.38%-0.04%6.26%-17.27%-2.39%2.08%2.53%2.35%-1.12%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.76%-0.89%-0.01%-1.07%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and D5BC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

0.76

The correlation between EXHD.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с VUAA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMF
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

EXHD.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.45

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
0.66

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.46

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.39

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHD.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHD.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.45

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-9.22%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-1.08%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-1.08%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-6.12%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

-9.22%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-2.33%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.32%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.36%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и D5BC.DE

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.42%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

1.01%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.11%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

1.57%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

1.21%

+3.95%

Сравнение комиссий EXHD.DE и D5BC.DE

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EXHD.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.

EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.15% for D5BC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор