PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с 2BTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH9.DE с 2BTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) and 2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) are both exchange-traded funds - EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while 2BTC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. EXH9.DE is passively managed, while 2BTC.DE is actively managed. Over the past 5 years, EXH9.DE returned 11.76%/yr vs 11.03%/yr for 2BTC.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EXH9.DE charges 0.47%/yr vs 1.49%/yr for 2BTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и 2BTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у 2BTC.DE с доходностью -26.93%.

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.10%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%

2BTC.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-40.80%
3 года*
28.78%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и 2BTC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%9.52%
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-26.93%-17.79%127.95%147.44%-63.76%82.65%177.87%

Correlation

The correlation between EXH9.DE and 2BTC.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

21Shares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с LUTL.DE
Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с 21BC.DE2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с BTC-USD

Доходность на риск

EXH9.DE vs. 2BTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c 2BTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DE2BTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.04

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.55

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.83

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

-1.45

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. 2BTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа 2BTC.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и 2BTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DE2BTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-1.04

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и 2BTC.DE

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки 2BTC.DE в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и 2BTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH9.DE2BTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-74.55%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-49.73%

+42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-49.73%

+36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-74.55%

+51.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-49.12%

+43.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-30.26%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

28.45%

-25.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и 2BTC.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) составляет 5.89%, в то время как у 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2BTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH9.DE2BTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.87%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

31.32%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

39.83%

-25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

52.82%

-36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

57.93%

-40.90%

Сравнение комиссий EXH9.DE и 2BTC.DE

EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии 2BTC.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и 2BTC.DE

Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как 2BTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.61%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%

Часто задаваемые вопросы

EXH9.DE and 2BTC.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXH9.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXH9.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.

EXH9.DE is categorized as Utilities Equities, while 2BTC.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.47% for EXH9.DE and 1.49% for 2BTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и 2BTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор