PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH7.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH7.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH7.DE (iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH7.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH7.DE returned 4.39%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EXH7.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH7.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH7.DE показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции EXH7.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.17% соответственно.

EXH7.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-10.75%
1 год
-4.46%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
4.39%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH7.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH7.DE
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)		-10.91%6.41%3.93%7.55%-10.43%20.02%5.33%34.36%-15.76%12.16%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between EXH7.DE and ETL2.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.15

The correlation between EXH7.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH7.DE:
EXH7.DE с AMEL.DEEXH7.DE с EXV8.DEEXH7.DE с INDA.DEEXH7.DE с NVDAEXH7.DE с ALAG.LEXH7.DE с VWCE.DEEXH7.DE с PRAB.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EXH7.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH7.DE
Ранг доходности на риск EXH7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH7.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH7.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH7.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH7.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH7.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH7.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.87

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.47

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.59

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.20

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH7.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH7.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH7.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH7.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.87

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EXH7.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EXH7.DE за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH7.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH7.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-47.04%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-7.90%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-15.06%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-23.27%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-26.50%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-3.57%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-21.90%

+14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.46%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH7.DE и ETL2.DE

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EXH7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH7.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.74%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.15%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.69%

+3.26%

Сравнение комиссий EXH7.DE и ETL2.DE

EXH7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH7.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность EXH7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH7.DE
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)		2.78%2.31%2.35%2.27%2.39%1.77%1.82%2.36%2.00%5.68%2.74%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EXH7.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXH7.DE.

EXH7.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ETL2.DE is Commodities. EXH7.DE tracks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.46% for EXH7.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH7.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор