Сравнение EXH7.DE с VWCE.DE
EXH7.DE (iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH7.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH7.DE returned -0.05%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH7.DE charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH7.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH7.DE показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
EXH7.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 4.39%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH7.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | -10.91% | 6.41% | 3.93% | 7.55% | -10.43% | 20.02% | 5.33% | 5.39% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between EXH7.DE and VWCE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between EXH7.DE and VWCE.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH7.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
EXH7.DE
VWCE.DE
Сравнение EXH7.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH7.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.01 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 16.55 | -17.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH7.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.31 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EXH7.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка EXH7.DE за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH7.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH7.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -33.43% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -6.55% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -21.07% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -21.07% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -0.66% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.69% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.59% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH7.DE и VWCE.DE
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (EXH7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EXH7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH7.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.06% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.18% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.37% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.75% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.16% | +0.79% |
Сравнение комиссий EXH7.DE и VWCE.DE
EXH7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH7.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность EXH7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 2.78% | 2.31% | 2.35% | 2.27% | 2.39% | 1.77% | 1.82% | 2.36% | 2.00% | 5.68% | 2.74% | 2.79% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH7.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for EXH7.DE.
EXH7.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VWCE.DE is Global Equities. EXH7.DE tracks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXH7.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH7.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор