PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH4.DE с DFEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - EXH4.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, EXH4.DE returned 14.10% vs 12.18% for DFEN.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH4.DE charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.

EXH4.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.58%
1 год
14.10%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.08%

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
4.02%
6 месяцев
8.12%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		8.61%23.72%14.66%5.02%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%50.76%51.97%8.67%

Correlation

The correlation between EXH4.DE and DFEN.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.54

The correlation between EXH4.DE and DFEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

EXH4.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DEDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.56

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.97

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.75

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

1.81

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DEDFEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.75

-1.28

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и DFEN.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH4.DEDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-18.60%

-41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-18.60%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-15.21%

+13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-3.27%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

7.72%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и DFEN.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH4.DEDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.38%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

19.16%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

24.79%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

21.47%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.47%

-1.54%

Сравнение комиссий EXH4.DE и DFEN.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и DFEN.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.18%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EXH4.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXH4.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXH4.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

EXH4.DE is categorized as Industrials Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for EXH4.DE and 0.55% for DFEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH4.DE и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор