Сравнение EXH2.DE с XDWF.DE
EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) and XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds - EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services while XDWF.DE tracks the MSCI World Financials. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH2.DE returned 10.91%/yr vs 11.89%/yr for XDWF.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH2.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XDWF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH2.DE и XDWF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH2.DE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям XDWF.DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.89% соответственно.
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
XDWF.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам EXH2.DE и XDWF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -14.02% | 19.83% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.15% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
Correlation
The correlation between EXH2.DE and XDWF.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between EXH2.DE and XDWF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH2.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск
EXH2.DE
XDWF.DE
Сравнение EXH2.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH2.DE | XDWF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.29 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.98 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH2.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXH2.DE и XDWF.DE
Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и XDWF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH2.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -42.06% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.65% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -19.74% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -19.74% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.06% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.84% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.06% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.14% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH2.DE и XDWF.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH2.DE | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.37% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.03% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.39% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.25% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.61% | +1.67% |
Сравнение комиссий EXH2.DE и XDWF.DE
EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDWF.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH2.DE и XDWF.DE
Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH2.DE and XDWF.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services, while XDWF.DE tracks MSCI World Financials. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH2.DE and 0.25% for XDWF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH2.DE и XDWF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор