PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas while NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH1.DE returned 21.27%/yr vs 41.91%/yr for NUKL.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 11.67%.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%4.70%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%24.46%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and NUKL.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EXH1.DE and NUKL.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

EXH1.DE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.21

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.81

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

1.86

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

4.43

+21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DENUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.21

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и NUKL.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки NUKL.DE в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-37.52%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-27.12%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-37.52%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-12.83%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-7.79%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

11.43%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и NUKL.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 5.94%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

11.05%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

28.97%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

41.82%

-23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

34.24%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

34.24%

-10.16%

Сравнение комиссий EXH1.DE и NUKL.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и NUKL.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXH1.DE and NUKL.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXH1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXH1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор