PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.00%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXFLX показывает доходность 0.41%, а FHMIX немного выше – 0.42%.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с APUSXEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMXEXFLX с EIMAXEXFLX с NMI
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с FJMNXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий EXFLX и FHMIX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.93

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

8.93

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

3.98

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

13.55

-8.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

49.68

-27.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.32

-0.42

Корреляция

Корреляция между EXFLX и FHMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и FHMIX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и FHMIX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-0.50%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.20%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.07%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и FHMIX

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.96%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

0.78%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.78%

+0.14%