Сравнение EXEYX с FZAPX
EXEYX (Manning & Napier Equity Series) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EXEYX returned 12.58%/yr vs 15.45%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXEYX charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.
Доходность
Сравнение доходности EXEYX и FZAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEYX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции EXEYX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.45% соответственно.
EXEYX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 12.58%
FZAPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам EXEYX и FZAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 1.05% | 8.77% | 15.87% | 24.52% | -19.51% | 25.41% | 23.74% | 33.64% | -3.94% | 28.89% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 15.87% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between EXEYX and FZAPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between EXEYX and FZAPX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEYX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск
EXEYX
FZAPX
Сравнение EXEYX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEYX | FZAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.18 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 20.24 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEYX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.96 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EXEYX и FZAPX
Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и FZAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEYX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -34.37% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -9.20% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -20.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -25.20% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.30% | -34.37% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.56% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.89% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEYX и FZAPX
Текущая волатильность для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEYX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.38% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.01% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 13.00% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.76% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.57% | -0.63% |
Сравнение комиссий EXEYX и FZAPX
EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEYX и FZAPX
Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности FZAPX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 11.14% | 11.26% | 11.88% | 3.11% | 13.28% | 16.60% | 8.31% | 10.39% | 20.49% | 7.57% | 4.98% | 44.53% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.21% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
EXEYX and FZAPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAPX has higher volatility (3.38%) compared to EXEYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, EXEYX dropped -54.49% vs FZAPX's -34.37%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEYX и FZAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор