Сравнение EXEL с ALPMY
EXEL (Exelixis, Inc.) and ALPMY (Astellas Pharma Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXEL in Biotechnology, ALPMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, EXEL returned 22.85%/yr vs 0.39%/yr for ALPMY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и ALPMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у ALPMY с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции ALPMY по среднегодовой доходности: 22.85% против 0.39% соответственно.
EXEL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 22.85%
ALPMY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам EXEL и ALPMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 17.73% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
ALPMY Astellas Pharma Inc | 0.83% | 41.23% | -17.10% | -21.50% | -6.82% | 5.38% | -9.34% | 35.81% | -1.10% | -7.48% |
Correlation
The correlation between EXEL and ALPMY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.79B
ALPMY:
$24.08B
EXEL:
$3.00
ALPMY:
$172.03
EXEL:
17.21
ALPMY:
0.08
EXEL:
0.30
ALPMY:
0.00
EXEL:
6.04
ALPMY:
0.01
EXEL:
7.13
ALPMY:
0.01
EXEL:
$2.38B
ALPMY:
$2.27T
EXEL:
$1.70B
ALPMY:
$1.69T
EXEL:
$991.79M
ALPMY:
$445.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. ALPMY — Ранг доходности на риск
EXEL
ALPMY
Сравнение EXEL c ALPMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Astellas Pharma Inc (ALPMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | ALPMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.74 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.32 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.22 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.16 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и ALPMY
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ALPMY в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и ALPMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -83.67% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -20.14% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -43.79% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -49.11% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -49.67% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.25% | +75.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.11% | -58.41% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 6.62% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и ALPMY
Exelixis, Inc. (EXEL) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Astellas Pharma Inc (ALPMY) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что EXEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALPMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | ALPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.21% | 10.16% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 22.71% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 28.69% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 25.50% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 25.61% | +19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и ALPMY
Ни EXEL, ни ALPMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPMY Astellas Pharma Inc | 0.00% | 1.93% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 2.18% |
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и ALPMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Astellas Pharma Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и ALPMY
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALPMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о валовой прибыли в 457.56B при выручке в 647.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ALPMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила об операционной прибыли в 113.89B при выручке в 647.49B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ALPMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о чистой прибыли в 57.97B при выручке в 647.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and ALPMY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXEL has higher volatility (15.21%) compared to ALPMY (10.16%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs ALPMY's -83.67%.
ALPMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и ALPMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор