PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с GEDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с GEDM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and GEDM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.90%/yr vs 17.66%/yr for GEDM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и GEDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у GEDM.L с доходностью 25.28%.

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEDM.L

1 день
-1.42%
1 месяц
6.92%
С начала года
25.28%
6 месяцев
25.95%
1 год
48.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и GEDM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		25.28%21.46%6.51%2.00%-13.11%-0.72%

Correlation

The correlation between EXCS.L and GEDM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between EXCS.L and GEDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXCS.L и GEDM.L

Секторы
EXCS.L
GEDM.L

Технологии

45.1%
40.9%

Финансовые услуги

19.5%
18.0%

Промышленность

8.3%
7.8%

Сырьевые материалы

6.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.4%

Энергетика

4.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Здравоохранение

2.2%
3.5%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

EXCS.L
45.1%
GEDM.L
40.9%

Финансовые услуги

EXCS.L
19.5%
GEDM.L
18.0%

Промышленность

EXCS.L
8.3%
GEDM.L
7.8%

Сырьевые материалы

EXCS.L
6.8%
GEDM.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

EXCS.L
4.5%
GEDM.L
9.4%

Энергетика

EXCS.L
4.2%
GEDM.L
3.0%

Коммуникационные услуги

EXCS.L
3.4%
GEDM.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

EXCS.L
2.9%
GEDM.L
2.8%

Коммунальные услуги

EXCS.L
2.3%
GEDM.L
1.2%

Здравоохранение

EXCS.L
2.2%
GEDM.L
3.5%

Недвижимость

EXCS.L
1.0%
GEDM.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с GEDM.L:
GEDM.L с VUAA.DEGEDM.L с DGSE.LGEDM.L с HMEF.LGEDM.L с SWDA.LGEDM.L с DEMS.LGEDM.L с E127.LGEDM.L с EMDV.L

Доходность на риск

EXCS.L vs. GEDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GEDM.L
Ранг доходности на риск GEDM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEDM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEDM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEDM.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c GEDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.LGEDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.85

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.62

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

4.24

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.70

14.72

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. GEDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа GEDM.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и GEDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.LGEDM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и GEDM.L

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки GEDM.L в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и GEDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LGEDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-27.84%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.47%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-16.11%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.14%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.15%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.29%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и GEDM.L

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (GEDM.L) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LGEDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.23%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

14.62%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.10%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.79%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.98%

-3.62%

Сравнение комиссий EXCS.L и GEDM.L

И EXCS.L, и GEDM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и GEDM.L

EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEDM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXCS.L and GEDM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L and GEDM.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и GEDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор