PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCPX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCPX с RPIEX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, EXCPX returned 2.90%/yr vs 2.37%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EXCPX charges 0.72%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности EXCPX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCPX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции EXCPX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.37% соответственно.

EXCPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.76%
С начала года
0.76%
1 год
3.32%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.90%

RPIEX

1 день
0.13%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
4.28%
С начала года
4.28%
1 год
6.47%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCPX и RPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		0.76%6.17%4.09%6.00%-6.71%2.58%7.54%5.01%0.20%3.19%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		4.28%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.39%0.89%-1.89%

Correlation

The correlation between EXCPX and RPIEX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.16

The correlation between EXCPX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Unconstrained Bond Series

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с EXCPX:
EXCPX с PADZXEXCPX с PMOTXEXCPX с SCFZXEXCPX с APFPXEXCPX с DCAIXEXCPX с EGRIXEXCPX с AFLIX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с AFLIX

Доходность на риск

EXCPX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCPX
Ранг доходности на риск EXCPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCPX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCPXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.47

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

6.02

+2.06

EXCPX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCPX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIEX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCPX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXCPX и RPIEX

Максимальная просадка EXCPX за все время составила -9.65%, примерно равная максимальной просадке RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCPX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCPXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-9.59%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.64%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-3.64%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-9.59%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.10%

-9.59%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.46%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.08%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCPX и RPIEX

Текущая волатильность для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) составляет 0.69%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что EXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCPXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.95%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.95%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.43%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.92%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.19%

-1.79%

Сравнение комиссий EXCPX и RPIEX

EXCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCPX и RPIEX

Дивидендная доходность EXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности RPIEX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		4.33%4.36%4.32%3.72%2.58%5.66%2.61%2.37%2.56%2.28%1.95%3.16%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		8.03%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXCPX and RPIEX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIEX has higher volatility (0.95%) compared to EXCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, EXCPX dropped -9.65% vs RPIEX's -9.59%.

EXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCPX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор