PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.54%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий EXBAX и MAANX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.20

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.81

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.98

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

4.58

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.20

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.30

Корреляция

Корреляция между EXBAX и MAANX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и MAANX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и MAANX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-29.21%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.72%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-22.63%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.86%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.72%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.81%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и MAANX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.39%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.48%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

15.67%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.35%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

385.82%

-378.21%