PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS. Both are passively managed. Over the past year, EXAG.DE returned 58.02% vs 21.82% for WTEF.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for WTEF.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью 9.49%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-1.77%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and WTEF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L

Доходность на риск

EXAG.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DEWTEF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.66

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.30

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.57

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

8.75

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.66

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.20

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и WTEF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-22.39%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.53%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.52%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-3.55%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.51%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и WTEF.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.73%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

9.66%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

13.17%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

14.98%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

14.98%

+5.82%

Сравнение комиссий EXAG.DE и WTEF.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и WTEF.DE

Ни EXAG.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and WTEF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE is categorized as Commodities, while WTEF.DE is Large Cap Blend Equities. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.20% for WTEF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и WTEF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор