PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXAG.DE returned 18.34%/yr vs 17.50%/yr for SWDA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXAG.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 11.07%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.96%
3 года*
17.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.08%6.76%26.95%20.08%-13.06%11.04%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and SWDA.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between EXAG.DE and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

EXAG.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DESWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.19

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.08

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.65

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

14.89

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и SWDA.L

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-33.00%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.53%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-20.55%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.27%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-4.31%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.60%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и SWDA.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.23%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

7.56%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

10.88%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

14.07%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

15.15%

+5.65%

Сравнение комиссий EXAG.DE и SWDA.L

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и SWDA.L

Ни EXAG.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and SWDA.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE is categorized as Commodities, while SWDA.L is Global Equities. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор