Сравнение EWSP.L с SPMV.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.19%/yr vs 11.66%/yr for SPMV.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.39%.
EWSP.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам EWSP.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 11.78% | 4.02% | 13.96% | 7.79% | -18.92% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -2.03% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and SPMV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between EWSP.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
SPMV.L
Сравнение EWSP.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWSP.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.97 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 5.80 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и SPMV.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -25.15% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.16% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -14.55% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.54% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -3.39% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и SPMV.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.69% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 7.28% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 9.59% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 12.68% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 14.17% | +7.88% |
Сравнение комиссий EWSP.L и SPMV.L
И EWSP.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и SPMV.L
Ни EWSP.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and SPMV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWSP.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор