PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWSP.L с MOAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 13.60%/yr vs 9.42%/yr for MOAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWSP.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 0.71%.

EWSP.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.65%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.37%
1 год
24.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-0.20%
1 месяц
1.95%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.02%
3 года*
9.42%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWSP.L и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		12.93%4.02%13.96%7.79%-18.92%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		0.71%5.13%12.67%25.29%-5.02%

Correlation

The correlation between EWSP.L and MOAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between EWSP.L and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWSP.L и MOAT

Секторы
EWSP.L
MOAT

Технологии

20.9%
33.8%

Промышленность

14.2%
13.8%

Финансовые услуги

13.9%
9.0%

Здравоохранение

11.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
17.0%

Недвижимость

6.1%
0.8%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
2.4%

Технологии

EWSP.L
20.9%
MOAT
33.8%

Промышленность

EWSP.L
14.2%
MOAT
13.8%

Финансовые услуги

EWSP.L
13.9%
MOAT
9.0%

Здравоохранение

EWSP.L
11.1%
MOAT
15.9%

Потребительский циклический сектор

EWSP.L
10.1%
MOAT
7.3%

Потребительский защитный сектор

EWSP.L
6.3%
MOAT
17.0%

Недвижимость

EWSP.L
6.1%
MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

EWSP.L
5.7%
MOAT

-

Энергетика

EWSP.L
4.0%
MOAT

-

Сырьевые материалы

EWSP.L
3.9%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

EWSP.L
3.9%
MOAT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с IUVF.L
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

EWSP.L vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSP.LMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.20

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.75

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.38

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

3.68

+9.94

EWSP.L vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и MOAT

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки MOAT в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSP.LMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-25.85%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.63%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.90%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-3.65%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.36%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и MOAT

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 2.24%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSP.LMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.25%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.99%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.39%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

16.87%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.39%

+3.80%

Сравнение комиссий EWSP.L и MOAT

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и MOAT

EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

EWSP.L and MOAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWSP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWSP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

EWSP.L is categorized as S&P 500, while MOAT is Large Cap Blend Equities. EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.47% for MOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор