PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с WAF.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWO с WAF.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и West African Resources Limited (WAF.AX).

EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWO и WAF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и West African Resources Limited (WAF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и WAF.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
WAF.AX
West African Resources Limited		17.10%125.39%38.01%-19.63%-16.57%19.27%166.72%71.36%-44.96%101.94%
Разные валюты инструментов

EWO торгуется в USD, в то время как WAF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WAF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у WAF.AX с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям WAF.AX по среднегодовой доходности: 12.46% против 35.18% соответственно.

EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%

WAF.AX

1 день
6.17%
1 месяц
-8.93%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.62%
1 год
59.61%
3 года*
54.02%
5 лет*
30.13%
10 лет*
35.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

West African Resources Limited

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOOEWO с IUSV
Часто сравнивают с WAF.AX:
WAF.AX с PAF.LWAF.AX с A1G.AXWAF.AX с CMM.AXWAF.AX с GLCC.TOWAF.AX с GDXWAF.AX с EWAWAF.AX с VOO

Доходность на риск

EWO vs. WAF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WAF.AX
Ранг доходности на риск WAF.AX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAF.AX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAF.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAF.AX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAF.AX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAF.AX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c WAF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и West African Resources Limited (WAF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOWAF.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.17

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.76

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.03

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

5.35

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. WAF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа WAF.AX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и WAF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOWAF.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.17

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между EWO и WAF.AX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и WAF.AX

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как WAF.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
WAF.AX
West African Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWO и WAF.AX

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки WAF.AX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и WAF.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWOWAF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-92.31%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-29.41%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-54.61%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-58.14%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-13.04%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-42.30%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

11.31%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и WAF.AX

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 8.13%, в то время как у West African Resources Limited (WAF.AX) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWOWAF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

20.63%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

34.55%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

50.86%

-29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

50.74%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

59.85%

-37.06%