Сравнение EWHYX с HIMFX
EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EWHYX returned 5.85%/yr vs 6.07%/yr for HIMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWHYX charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.
Доходность
Сравнение доходности EWHYX и HIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWHYX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у HIMFX с доходностью 2.44%.
EWHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMFX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWHYX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.48% | 3.59% | 5.42% | 7.74% | -11.72% | 0.21% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.44% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 0.52% |
Correlation
The correlation between EWHYX and HIMFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between EWHYX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWHYX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
EWHYX
HIMFX
Сравнение EWHYX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWHYX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.68 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.11 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 11.17 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWHYX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EWHYX и HIMFX
Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и HIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWHYX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -17.57% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.76% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -6.17% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.17% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWHYX и HIMFX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWHYX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.22% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.07% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.82% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.60% | +0.64% |
Сравнение комиссий EWHYX и HIMFX
EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HIMFX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWHYX и HIMFX
Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности HIMFX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.11% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EWHYX and HIMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EWHYX has higher volatility (1.38%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs HIMFX's -17.57%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWHYX и HIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор