PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWHYX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWHYX с FDUAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, EWHYX returned 9.94% vs 2.39% for FDUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWHYX charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности EWHYX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWHYX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.94%.

EWHYX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.05%
1 год
9.94%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.18%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWHYX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.48%3.59%6.07%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.94%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between EWHYX and FDUAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between EWHYX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с NSIOXEWHYX с SHYTXEWHYX с HIMYXEWHYX с NMHIX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

EWHYX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWHYX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHYXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.79

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
1.09

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.73

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

2.27

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWHYX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWHYX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWHYX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHYXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.79

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.26

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EWHYX и FDUAX

Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHYXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-3.96%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.43%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-0.72%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWHYX и FDUAX

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHYXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.80%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.80%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.19%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

3.26%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

3.26%

+1.98%

Сравнение комиссий EWHYX и FDUAX

EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWHYX и FDUAX

Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности FDUAX в 5.17%

ПозицияTTM2025202420232022
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.11%5.06%4.92%3.97%4.60%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.17%4.83%3.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWHYX and FDUAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWHYX has higher volatility (1.38%) compared to FDUAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs FDUAX's -3.96%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWHYX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор