Сравнение EWHYX с FDUAX
EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, EWHYX returned 11.23% vs 5.59% for FDUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWHYX charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.
Доходность
Сравнение доходности EWHYX и FDUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWHYX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 2.39%.
EWHYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDUAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWHYX и FDUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.67% | 3.59% | 5.68% |
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 2.39% | 1.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between EWHYX and FDUAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between EWHYX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWHYX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск
EWHYX
FDUAX
Сравнение EWHYX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWHYX | FDUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.72 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 9.10 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWHYX и FDUAX
Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и FDUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWHYX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -3.96% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.71% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.40% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.69% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.54% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWHYX и FDUAX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWHYX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.55% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.79% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 2.79% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.21% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.21% | +1.97% |
Сравнение комиссий EWHYX и FDUAX
EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWHYX и FDUAX
Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности FDUAX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.13% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% |
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 5.24% | 4.83% | 3.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWHYX and FDUAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWHYX has higher volatility (0.74%) compared to FDUAX (0.55%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs FDUAX's -3.96%.
EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWHYX и FDUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор