PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWHYX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWHYX с ABHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 3 years, EWHYX returned 5.85%/yr vs 5.40%/yr for ABHYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWHYX charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for ABHYX.

Доходность

Сравнение доходности EWHYX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWHYX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью 2.38%.

EWHYX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.05%
1 год
9.94%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWHYX и ABHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.48%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		2.38%3.77%6.16%5.90%-13.90%0.80%

Correlation

The correlation between EWHYX and ABHYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between EWHYX and ABHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с NSIOXEWHYX с SHYTXEWHYX с HIMYXEWHYX с NMHIX
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с SDHIX

Доходность на риск

EWHYX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWHYX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHYXABHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.38

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.79

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.52

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.56

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWHYX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWHYX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABHYX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWHYX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHYXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.73

Просадки

Сравнение просадок EWHYX и ABHYX

Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и ABHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHYXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-26.34%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.16%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-7.40%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.11%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWHYX и ABHYX

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHYXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.20%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.43%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.36%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

4.95%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

4.98%

+0.26%

Сравнение комиссий EWHYX и ABHYX

EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWHYX и ABHYX

Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ABHYX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.32%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.11%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWHYX and ABHYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWHYX has higher volatility (1.38%) compared to ABHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs ABHYX's -26.34%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWHYX и ABHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор