Сравнение EVYM с EVMO
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVYM is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVYM показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
EVYM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.53% | 6.05% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between EVYM and EVMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EVYM
EVMO
Сравнение EVYM c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVYM | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVYM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EVYM и EVMO
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -1.89% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.39% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 2.82% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.82% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.82% | +3.25% |
Сравнение комиссий EVYM и EVMO
EVYM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и EVMO
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.77% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and EVMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVYM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVYM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVYM has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.07% for EVMO.
EVYM is categorized as High Yield Muni, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор